La strategia Turtle Soup. Ma di cosa si tratta?

Pubblicato da Roberto Ricci il: 3 Dicembre 2014 - Aggiornato il: 12 Febbraio 2019
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Le impostazioni fondamentali sulla base delle quali si distingue un trader dall’altro è l’intento di seguire il mercato (trend following) o di anticiparlo. Se si vuole solo seguire il mercato, certamente, gli approcci sono meno analitici e più empirici o euristici. Si lascia l’arbitrio del caso all’osservazione itinerante. E’ quello che si fa con la strategia “Turtle Soup” che, ora, spieghiamo semplicemente.

Perché strategia “Turtle Soup”?

Immaginate la tartaruga:essa segue il suo sentiero lentamente e non avendo forse il tempo di prevenire le deviazioni dal sentiero (ad es. passaggio di un’auto da corsa lungo il sentiero improvvisamente). La tartaruga non può fare che continuare e non farà in tempo a scansarsi. In realtà, la trader che ha ideato la strategia “Turtle Soup” l’ha chiamata così anche per un altro motivo: la fonte ispiratrice è rappresentata dal turtle system, un insieme di regole di trading che veniva impartito a dei principianti per dimostrare se era possibile guadagnare con il trading seguendo il puro istinto e senza alcuna esperienza. Questo fu il senso della diatriba fra i due traders che pensarono, a questo punto, di ricorrere ad una dimostrazione pratica.

Da chi è stata pensata la strategia “Turtle Soup”? Dalla trader Linda Bradford-Raschke. In cosa consiste?

  • Solo per sicurezza, inseriamo dei filtri di segnale, di modo da essere sicuri che il segnale non esca fuori dall’intervallo di analisi (se il filtro segnale è positivo, ciò vuol dire che è bene approfittare di una direzione long o buy e viceversa). Teniamo conto se l’alea circonda l’intero periodo di osservazione o se invece non vi sono dei ritardi di una certa consistenza che danno poca attendibilità al nostro ingresso sul mercato
  • Come doppia misura di “rifugio” cognitivo, applichiamo il metodo delle medie mobili. Ipotizzando che il nostro lasso di trading si basi su 30 minuti (il periodo complessivo adottata dalla trader menzionata per spiegare come funziona la strategia Turtle Soup), a questo punto la media mobile più lenta sarà di 30 periodi mentre quella più veloce sarà di 21 periodi. Sapete già interpretare le medie mobili, vero? Quando la media mobile a 21 periodi si muove al rialzo, prima della media mobile lenta a 30 periodi, vuol dire che saranno attendibili tutti i segnali di buy o long (trend rialzista).

A questo punto cosa dobbiamo fare?

  • Suddividere il nostro intervallo complessivo di trading che abbiamo detto essere pari a 30 minuti in frame rate da 5 periodi. Quindi, 30 minuti saranno composti da 5 frame rate di 6 minuti. Abbiamo deciso di prendere in considerazione come unità di misura alcuni minuti perché la strategia Turtle Soup sarebbe poco significativa se aumentiamo ancora di più lo “sminuzzamento” degli intervalli di analisi
  • Entrare sul mercato in rialzo o in ribasso, a seconda dei massimi o minimi intraday, osservati nel lasso in esame

Quindi, se il mercato tocca il massimo intra-day, teniamoci pronti ad un’inversione di rotta ribassista, semplicemente seguendo il mercato. Avremmo una certa probabilità di commettere un errore previsionale ma, in fondo, ogni altro approccio alternativo è troppo lento per piazzare il nostro trade. Viceversa se il mercato tocca il minimo intra-day.

Volete dei contesti operativi in cui sperimentare tale strategia? Potete provare con il cross Eur/Usd che, a quanto pare, sta raggiungendo nuovi minimi. Invece di porvi l’immediato problema di quando il mercato raggiungerà nuovi minimi (anticipazione del mercato) entrate solo dopo che li avrà raggiunti, ma al rialzo. Questa è la filosofia dei traders che si accodano al mercato e fanno molte poche previsioni iniziali: scelgono solo, al limite, di seguire i segnali.

Tale modalità di ingresso nel mercato può essere adottata anche con sistemi automatici? Sì, perché si basa molto poco sui rumours last minute ed è piuttosto induttiva (si tende ad osservare il mercato e nullalpiù).

Eccovi un esempio di quello sta facendo il pair Eur/Usd in questi momenti:

turtlesoup

Potete vedere che non mancano i falsi segnali di apertura ma tutte le volte che vi sono delle fasi di punta ribassista di spessore seguono quasi sempre le aperture al rialzo. Un punto significativo è rappresentato proprio in prossimità delle 11:00. Quindi, pur volendo, anche se tale strategia manca di molta analisi tecnica, in un certo senso, può funzionare se utilizzata con cautela e senza perdere di vista il mercato. Chiaramente se entriamo quando la fase di continuazione del trend di inversione si è esaurita è evidente che a poco o nulla ci serve osservare il mercato. Qui quello che conta è il tempismo.

Certo può capitare che la piattaforma abbia dei problemi di ritardo nel processare l’ordine come può succedere che la nostra linea di connessione in quel frangente non sia particolarmente veloce. Ma questi sono gli inconvenienti che bisogna imparare a gestire con il tempo.

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