La volatilità delle azioni esplicita e implicita

Pubblicato da TraderRob il: 11 Aprile 2022

La volatilità ci rivela quanto sia imprevedibile un’azione, in relazione ai suoi track record, ovvero all’andamento del prezzo nella sua storia. O, almeno, questa è la volatilità esplicita; c’è poi quella implicita, che dimostra se i prezzi stanno deducendo una potenziale imprevedibilità futura che è inferiore, in accordo o superiore ai record storici di volatilità. 

Per fare questo, analizza la volatilità di un titolo contrapponendo l’attuale instabilità a 30 giorni con il precedente lasso di tempo di 30 giorni, per controllare se la volatilità sta aumentando. A quel punto, dai un’occhiata alla volatilità a 10 giorni per verificare se c’è un incremento in corso. Se c’è un aumento della volatilità, è fondamentale controllare quali sono le forze.

Un’instabilità inferiore al 20% è bassa; tuttavia, tali azioni di solito non offrono molti rendimenti premium. Ricorda che i mercati mostrano spesso una volatilità generale inferiore al 15%. Il 20-40% è un grado medio di instabilità, e oltre il 40% potrebbe essere considerato alto. Oltre l’80% è altissimo, ovviamente.

Naturalmente, queste percentuali si basano sulla nostra esperienza personale, anche se tali valutazioni sono state corroborate da altri analisti e investitori che hanno esperienza nel mercato. Alla fine, nessuno tranne voi può scegliere quale livello di instabilità siete desiderosi di affrontare, tuttavia rimanere con le aziende più importanti con record affidabili nella gamma di volatilità dal venti al cinquanta per cento può produrre enormi profitti per il vostro investimento. 

La volatilità inferita o implicita deve essere stimata rispetto alla volatilità a 10 giorni.

Se la volatilità implicita sta seguendo la più bassa imprevedibilità a 30 giorni piuttosto che la più alta instabilità a 10 giorni, a quel punto, la volatilità principalmente non viene stimata nella scelta; il mercato non è preoccupato perché non c’è motivo di allarme. 

Inoltre, le azioni probabilmente non saranno particolarmente volatili; tuttavia, trasmettere uno sfondo elevato di volatilità dedotta. Qui e là, è utile consigliare un posizionamento centrale di qualità e sostanziale. Ci sono piattaforme online che danno tale misura, che è un mix di elementi funzionali ed essenziali. Alcune di queste piattaforme chiariscono anche in dettaglio gli scopi del posizionamento. Ci sono anche classifiche comparative accessibili da diverse fonti. 

Un ultimo gruppo da considerare sono gli Insider (funzionari, capi e investitori significativi). Sono tenuti a registrare i rapporti quando acquistano o vendono protezioni delle loro aziende. Questi rapporti sono ampiamente tenuti a dimostrare se gli addetti ai lavori pensano che le azioni della loro organizzazione siano un acquisto o una vendita allo scoperto. Questo punto di vista si basa su percezioni croniche che gli addetti ai lavori, in generale, acquistano le azioni della loro organizzazione quando il punto di vista è splendido e vendono di fronte a occasioni terribili per l’organizzazione. Questo significa che hanno una posizione favorevole definitiva e istruttiva. Sia come sia, gli scambi di insider sono una misura problematica da utilizzare. In primo luogo, gli insider venderanno in generale vigorosamente quando l’organizzazione arriva a nuovi massimi; o vecchi massimi, per quanto riguarda questo. 

Molte analisi e forze influiscono su quando scegliere le azioni, come sceglierle, quando venderle e mantenere le azioni. Una forte comprensione di questi fattori e delle loro rispettive fluttuazioni vi aiuterebbe a diventare un guru degli investimenti in poco tempo.    

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