Le bande di Bollinger

Pubblicato il: 24 febbraio 2014 - Aggiornato il: 22 luglio 2015
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Tra gli operatori di trading online vi sono sia utenti di livello amatoriale, sia utenti più esperti. Questi ultimi sanno bene che per ottenere maggiori risultati con questo tipo di attività è ottimale l’utilizzo di grafici per l’analisi dei dati e l’interpretazione degli stessi. Una delle funzioni grafiche più utilizzate da chi ha esperienza nel trading CFD è quella delle bande di Bollinger, che prendono il nome dal loro ideatore. Si tratta di una funzione che tiene conto della cosiddetta “deviazione standard” del titolo e si basano sulla sua volatilità .

Sicuramente anche gli utenti meno esperti avranno sentito parlare di volatilità ovvero una condizione che fa variare i prezzi dei titoli. In economia, tecnicamente parlando, per volatilità si intende l’indice che rappresenta la variazione della percentuale dei prezzi, utile quindi a calcolare quanto e come cambia un prezzo in un determinato intervallo di tempo.

Per quanto riguarda la deviazione standard, questa è un indice di dispersione delle misure sperimentali, che tradotto in parole semplici vuol dire una stima (o calcolo per stima) della variabilità di alcuni dati oppure di una cosiddetta variabile casuale.

Plus500

Il Valore Atteso

Non si può definire la deviazione standard senza approfondire il concetto di valore atteso e quindi della precisione. La precisione rappresenta la differenza tra il valore atteso e il “valore effettivo”.

La deviazione standard rappresenta un modo per rappresentare la dispersione dei dati attorno ad un “indice di posizione”, come ad esempio il valore atteso. Meno differenza ( o deviazione) c’è, più sarà vicina al valore atteso, più sarà preciso (precisione).

In sintesi: si fa una stima, vi è un valore atteso. La deviazione standard misura la dispersione attorno al valore atteso, ovvero quanto si è “fuori” da questo, quanto è preciso.

Utilizzo delle bande di Bollinger

Ora che abbiamo un’idea dei concetti di volatilità, deviazione, valore atteso e dispersione, vediamo come funzionano le bande di Bollinger. Ci servirà anche il concetto di media mobile, per il quale vi rimandiamo a questo articolo.
Per calcolare le bande di Bollinger si utilizza

  • una media mobile a G giorni (es. a 10 giorni)
  • il valore della deviazione standard (da aggiungere o sottrarre alla media mobile)
  • il moltiplicatore (fattore F) della deviazione standard applicata alla serie storica dei prezzi (solitamente questo valore è pari a 2 o 3) – questo moltiplicatore si moltiplica al valore di deviazione standard

Quindi avremo G + (DS * F) oppure G – (DS * F)

Se impostiamo questi valori, otterremo il risultato come nello screenshot successivo. Per ottenere questi grafici abbiamo utilizzato la piattaforma di negoziazione gratuita Plus500, offerta dal broker di trading online Plus500. Scaricatela qui gratuitamente.
bande-bollinger-variabili
bande-bollinger-grafico

Utilità delle bande di Bollinger

Vediamo ora come si possono sfruttare i risultati legati all’ottenimento di un grafico sulle bande di Bollinger.
Con il grafico delle bande di Bollinger vengono messi in risalto la volatilità e il trend. La volatilità è importante per valutare il rischio legato ad una operazione e riconoscere con maggiore facilità un trend e la congestione dei prezzi. Per congestione dei prezzi si intende l’accumulazione del titolo o la sua distribuzione.

Plus500

In termini più pratici, le bande di Bollinger possono consigliarvi se acquistare o vendere. Vediamo come:

  • Se il grafico del prezzo esce dalla banda superiore e vi rientra, si tratta di un segnale di vendita. In pratica vi è un aumento del prezzo (condizione che fa uscire dalla banda), e un successivo rientro.
  • Se il grafico del prezzo esce dalla banda inferiore e vi rientra, si tratta di un segnale di acquisto.In pratica vi è un rapido calo dei prezzi fino ad un punto di arresto e ad una probabile inversione di tendenza ovvero di trend.

Ora state bene attenti poiché le bande di Bollinger (così come precisato dallo stesso John Bollinger), potrebbero offrire falsi segnali (es. uscita dalla banda superiore, rientro e continuazione del trend in rialzo). Per questo, il creatore delle bande consiglia di verificare il funzionamento delle bande con l’utilizzo di altri indicatori, per ottenere una maggiore precisione ed avere conferme sul loro effettivo funzionamento ed acquista più “significato”. Infatti, in una analisi “predittiva”, ovvero che deve pronosticare eventi futuri e non ancora verificati, è sempre meglio cercare la convergenza di altre funzioni predittive verso lo stesso risultato.

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